Lavamos el solomillo bien en agua y lo dejamos escurrir. Una vez seco, lo cortamos haciendo hueco por el centro. Por fuera le echamos sal gorda, pimienta y orégano. Lo reservamos para utilizarlo después.

En un recipiente echamos el roquefort, coñac, mostaza, nata junto con la cebolla y el perejil, y lo mezclamos todo bien.

El centro del solomillo lo rellenamos con la mezcla anterior, y cerramos la punta con palillos de madera.

El solomillo lo colocamos en la parte inferior del horno y lo asamos durante 30 minutos a 180º, dándole la vuelta cada cierto tiempo.

Cuando falte cinco minutos, lo doramos también con la ayuda del grill. Lo dejamos reposar antes de servir.